핵심 내용

베트남 중앙은행(State Bank of Vietnam)이 은행 운영 감독 체계를 개편하기 위해 베를린 기준(Basel III)에 부합하는 새로운 규제 지표를 도입할 예정이다. 이는 기존의 대출-예금 비율(LDR)을 대체하는 새로운 프레임워크로, 은행의 유동성, 안정성, 레버리지 관리 능력을 종합적으로 평가하기 위한 것이다. 중앙은행은 2026년 5월 1일 기준으로 공식적으로 제안한 초안 회람문을 통해 이 새로운 감독 체계를 발표했다.

규제 체계의 핵심 변화

새로운 감독 체계는 세 가지 핵심 지표를 도입한다. 첫째, 유동성 커버리지 비율(LCR)은 단기적인 금융 위기 상황에서 고유동성 자산이 순현금 유출에 비해 얼마나 충분한지를 측정한다. 둘째, 안정적 자금 조달 비율(NSFR)은 장기적 안정성 측면에서 가용한 안정적 자금과 필요로 하는 안정적 자금을 비교한다. 셋째, 레버리지 비율(LEV)은 위험 가중치를 고려하지 않고 총 자산 대비 자기자본 비율을 산정하여 은행의 자산 확장 과열을 억제한다. 특히 시스템적으로 중요한 은행에 대해 추가 보유 자본 버퍼를 요구하는 조치도 포함된다.

기존 체계의 한계와 개혁 목적

기존의 대출-예금 비율(LDR)은 은행의 자금 조달과 대출 활동을 단순히 비율로만 측정했으나, 은행의 실질적인 유동성 리스크나 자금 구조의 안정성을 정확히 반영하지 못했다. 이에 따라 중앙은행은 새로운 지표 체계를 통해 은행의 자금 구조를 보다 포괄적으로 평가하고, 금융 시스템의 안정성을 제고하고자 한다. 또한 기존의 2019년 제22호 회람문을 개정·대체하는 방식으로, 규제의 일관성과 국제 기준과의 일치를 도모한다. 이는 베트남 금융 시스템이 국제 기준에 부합하는 안정성과 투명성을 갖추기 위한 전략적 조치로 평가된다.

추가 조치와 향후 일정

이번 개정안은 대출-예금 비율(LDR)을 대체하는 신규 지표인 대출-예금 비율(CDR) 도입을 포함한다. CDR은 은행의 보유 자산 내에서 대출과 예금 외에도 온-밸런스시트 및 오프-밸런스시트의 신용 노출을 모두 반영하여, 은행의 실질적인 신용 활동을 보다 정확히 파악할 수 있도록 한다. 중앙은행은 특정 은행에 대해 감독 평가 기반으로 더 엄격한 기준을 적용할 수 있는 권한을 부여하며, 규제 조정을 위한 계수 및 파라미터 조정 메커니즘도 도입할 예정이다. 이에 따라 은행들은 2026년 5월 1일 이후 공식적으로 제안된 초안 회람문에 대한 피드백을 제출할 수 있으며, 최종 시행은 2026년 7월 이후로 예상된다.